银行公司模型：
市场风险、流动性风险与信用风险的作用
报告专家：李小娥 教授（阿卜杜拉国王科技大学（KAUST））
报告时间：3月25日（周三）14:30-15:30
报告地点：四川大学数学学院西303
报告摘要：
本报告从理论与计算的角度研究，在以利润最大化为目标的银行日常经营决策中，预期的市场风险、信用风险与流动性风险如何发挥作用。这三类风险在实际中始终被同时考虑，并且在压力时期会相互作用、相互影响。然而，在现有银行公司理论研究中，这三种关键风险尚未被同时纳入统一分析框架。
本报告构建了一个新的理论框架，能够同时全面刻画这三类风险的共同作用。由此得到的模型可表述为一个动态均衡问题，涉及高维非线性优化。针对该优化问题，我们提出了新的数值方法并加以求解。
专家简介：
李小娥，云南大学数学系本科毕业，现任阿卜杜拉国王科技大学（KAUST）教授，曾任美国宾州大学终身教授、博士生导师。
1982年本科毕业后留校攻读在职研究生，1986年前往澳大利亚新南威尔士大学攻读博士学位，次年转至美国康奈尔大学，师从经济学家卡尔·谢尔，1993年获经济数学博士学位。随后在宾州大学完成博士后研究，并曾任加州大学洛杉矶分校访问教授。1997年正式受聘于宾州大学，2003年晋升为终身教授。
其研究成果被斯坦福大学教授肯·加得的著作引用，所提出的方法已应用于多类经济问题的数值模型研究。曾获得美国国家科学基金会、福特基金会等资助，并受邀在国际货币基金组织、德国中央银行等机构开展咨询研究，同时在中国科学院、北京大学等高校进行学术交流。
邀请人：谢小平、陈刚
