Viscosity Solutions to Second Order Path-Dependent Hamilton-Jacobi-Bellman Equations
报告专家：周建军（西北农林科技大学）
报告时间：
2023年11月02日（周四）下午2：30--4：30
2023年11月09日（周四）下午2：30--4：30
2023年11月16日（周四）下午2：30--4：30
2023年11月23日（周四）下午2：30--4：30
2023年11月30日（周四）下午2：30--4：30
2023年12月07日（周四）下午2：30--4：30
2023年12月14日（周四）下午2：30--4：30
2023年12月21日（周四）下午2：30--4：30
报告地点：腾讯会议 507-4892-1771
报告摘要：In this short course, a notion of viscosity solutions is introduced for second order path-dependent Hamilton-Jacobi-Bellman (PHJB) equations associated with optimal control problems for path-dependent stochastic differential equations. We identify the value functional of optimal control problems as unique viscosity solution to the associated PHJB equations. We also show that our notion of viscosity solutions is consistent with the corresponding notion of classical solutions, and satisfies a stability property.
专家简介：周建军教授（西北农林科技大学）男，1983年10月出生，博士，西北农林科技大学理学院教授，硕士生导师，研究方向为随机时滞微分方程。目前研究兴趣集中在：二阶非线性Kolmogorov方程的温和解及其在随机时滞（偏）微分方程最优控制问题中的应用；二阶HJB方程的粘性解及其在随机时滞（偏）微分方程最优控制问题中的应用。
主要承担：本科生课程《数学分析》《概率论与数理统计》《概率论》和研究生课程《随机过程》。
邀请人：吕琦
