数据不确定性的数学原理
报告专家：彭实戈院士（山东大学）
报告时间：6月5日（周五）16:00-17:00
报告地点：四川大学数学学院西202
报告摘要：
我们这个动荡的世界，日日夜夜，时时刻刻，涌现出海量的动态数据， 其中绝大部分是我们未曾预料到的，不确定性在其中起了主导作用。概率统计理论和方法会对我们掌握其运动规律有所裨益，但是我们甚至没有办法来消除这个方法本身所给我们带来的更高级的不确定性。 近年来兴起的非线性期望理论是解决和处理这种更高级的不确定性的有利武器。本报告将从原理上阐明非线性期望理论的内容、方法和意义。 而一个典型的例子是其在动态金融风险的稳健量化控制的应用。
专家简介：
彭实戈，山东大学数学学院教授，博士生导师，山东大学数学与交叉科学研究中心主任，中国科学院院士，首批教育部重要人才计划特聘教授。1995年获国家自然科学二等奖，2003年获山东省科学技术最高奖，2006年获首届苏步青应用数学奖，2008年获陈嘉庚数理科学奖，2010年受邀在国际数学家大会做一小时大会报告，2011年获华罗庚数学奖、普林斯顿全球学者称号，2016年获求是科学家奖，2020年获未来科学大奖，2023年当选为欧洲科学院院士。
长期从事概率论、随机控制和金融数学等科学领域的研究，在控制论方面，获得了随机最优控制系统的一般随机最大值原理；在概率论方面，对倒向随机微分方程理论的创立做出了实质性的贡献。首次获得了非线性Feynman-Kac公式，建立了一大类非线性偏微分方程与倒向随机微分方程的对应关系，将20世纪50年代初的Feynman-Kac路径积分理论推广到非线性方程的情形。建立了非线性数学期望的理论，特别是非线性布朗运动的随机分析理论，将Kolmogorov创立的概率论系统地推广到非线性情况，并将其应用于动态金融风险度量与计算。作为国家自然科学基金委“九五”重大项目“金融数学、金融工程、金融管理”第一负责人，对在我国建立“金融数学”新学科起到了关键的作用。
邀请人：连增
